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期权定价方面，新人求问
1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波动率？还有相关书籍讲到这里时，总会讲个分部积分得到的那个公式。那个公式的意义是什么？
2.风险中性密度在有些文献中叫状态价格密度，还有些书中直接叫转移密度函数，他们都是一个东西吗，还是有贴现与非贴现的区别
3.如果可以，求这块讲的比较明白的书籍或论文！！！！
4.求金融衍生品定价方面近期研究的书籍：
另外推荐下面两本书
金融衍生产品的数学模型（郭宇权）（此书中文版是翻译版，原书是英文的）
金融衍生品定价模型——数理金融引论（孙健）
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