经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
金融投资论坛 六区
›
金融学(理论版)
›
金融工程(数量金融)与金融衍生品
期权定价问题,求大神解答
楼主
daiyan_victor
1791
2
收藏
2015-12-19
一美式股票看涨期权,期限3年,标的股票当前价格30,且3年内不分股利,该期权的行权价随时间增长,在t时刻行权价为x*exp(gt),exp指e为底数的指数,初始行权价为x=30。行权价增长速度为g=3.8%。连续复利无风险利率r=5.4%。
问:期权是否会提前执行?若会,提前执行的条件,能否计算一下期权的价格
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
selectopti
2015-12-21 14:52:13
这种题你不会,说明你学得还是不扎实,现在是老师教的糊涂,学生学的也是糊涂,我只提示你一下,这个期权不可能提前执行,原因是g小于r,具体原因你再想想
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
daiyan_victor
2016-1-7 17:05:36
感谢大神指教,虽然这是考试前发的,现在才看到回复。另外,我的期权是自学的
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助]请教一个期权定价的问题
关于布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的无风险利率
为何期权定价要假设风险中性?
关于风险中性假设的理解
关于看涨期权的价格的疑问
利率对期权定价的影响
期权定价问题,求大神指点
期权定价模型中使用连续复利吗? [
各位前辈,实际工作中,期权定价中无风险利率用哪一个利率啊?
期权套利计算 求大神
栏目导航
金融工程(数量金融)与金融衍生品
市场行情分析
休闲灌水
经管文库(原现金交易版)
R语言论坛
微观经济学
热门文章
中国企业高质量发展展望穿越周期与聚力创新
中国企业高质量发展展望穿越周期与聚力创新
《那年2003:我双手插兜,搞钱不知什么叫对 ...
求文献“Using Survey Information for Imp ...
在概率与代码之间:Agent Skills 是 AI 的枷 ...
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
参数估计:CDA数据分析师的核心推断工具,用 ...
通用指标与场景指标:CDA数据分析师的核心分 ...
GeoSaaS永久会员版
全国国土利用现状、耕地、园地、林地分布等 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
【新课】26年3月|Gemini辅助论文写作与数据 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群