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期权定价问题,求大神解答
楼主
daiyan_victor
1789
2
收藏
2015-12-19
一美式股票看涨期权,期限3年,标的股票当前价格30,且3年内不分股利,该期权的行权价随时间增长,在t时刻行权价为x*exp(gt),exp指e为底数的指数,初始行权价为x=30。行权价增长速度为g=3.8%。连续复利无风险利率r=5.4%。
问:期权是否会提前执行?若会,提前执行的条件,能否计算一下期权的价格
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沙发
selectopti
2015-12-21 14:52:13
这种题你不会,说明你学得还是不扎实,现在是老师教的糊涂,学生学的也是糊涂,我只提示你一下,这个期权不可能提前执行,原因是g小于r,具体原因你再想想
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藤椅
daiyan_victor
2016-1-7 17:05:36
感谢大神指教,虽然这是考试前发的,现在才看到回复。另外,我的期权是自学的
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