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金融学(理论版)
期权定价问题,求大神指点
楼主
daiyan_victor
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2015-12-18
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50
个论坛币
未解决
一美式股票看涨期权,期限3年,标的股票当前价格30,且3年内不分股利,该期权的行权价随时间增长,在t时刻行权价为x*exp(gt),exp指e为底数的指数,初始行权价为x=30。行权价增长速度为g=3.8%。连续复利无风险利率r=5.4%。
问:期权是否会提前执行?若会,提前执行的条件,能否计算一下期权的价格
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沙发
daiyan_victor
2015-12-18 10:09:08
求解答
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藤椅
daiyan_victor
2015-12-18 12:21:12
大神在哪里,求解答
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板凳
selectopti
2015-12-21 21:10:10
论坛币付了吧,这种题你不会,说明你学得还是不扎实,现在是老师教的糊涂,学生学的也是糊涂,我只提示你一下,这个期权不可能提前执行,原因是g小于r,具体原因你再想想,想不明白,再给你详解
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