全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3476 1
2015-04-16
做完ADF检验显示数据一阶差分下平稳,然后做协整检验步骤如下:先选好几个数据为一组,然后​View-Cointegration Test-​j​o​h​a​n​s​e​n Cointegration test,出来的数据如何看是否协整呢?然后协整方程应该是怎样的?
我的方程架构是这样:

LN Water t = α LN FDI t+ b1 + ε t

LN Solid t = γ LN FDI t + b3 + ε t

求大神帮我列出所得到的方程

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.747573         16.51960         25.82321         0.4989
At most 1         0.646117         12.46547         19.38704         0.3731
At most 2         0.329966         4.805128         12.51798         0.6245
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
LN_FDI        LN_SOLID        LN_WATER        @TREND(2)       
12.78600         25.26337        -0.345784        -5.383077       
19.60786        -0.100641        -0.227409        -4.173100       
2.671666         3.649309        -8.436802        -0.817255       
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(LN_FDI)         0.017266        -0.040813        -0.038665       
D(LN_SOLID)        -0.083737        -0.006756         0.020680       
D(LN_WATER)         0.085036        -0.134287         0.064887       
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         33.15961       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
LN_FDI        LN_SOLID        LN_WATER        @TREND(2)       
1.000000         1.975861        -0.027044        -0.421013       
         (0.37921)         (0.22362)         (0.03844)       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(LN_FDI)         0.220757                       
         (0.41033)                       
D(LN_SOLID)        -1.070664                       
         (0.29532)                       
D(LN_WATER)         1.087268                       
         (1.00342)                       
                               
                               
2 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         39.39235       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
LN_FDI        LN_SOLID        LN_WATER        @TREND(2)       
1.000000         0.000000        -0.011638        -0.213367       
                 (0.18373)         (0.00619)       
0.000000         1.000000        -0.007797        -0.105091       
                 (0.14554)         (0.00491)       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(LN_FDI)        -0.579499         0.440293               
         (0.65876)         (0.71097)               
D(LN_SOLID)        -1.203144        -2.114805               
         (0.53735)         (0.57994)               
D(LN_WATER)        -1.545819         2.161806               
         (1.40111)         (1.51216)               
                               


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-4-16 00:35:17
从结果来看,可能不存在协整关系
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群