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1779 3
2012-11-16
悬赏 3 个论坛币 未解决
EVIEWS协整方程和向量修正模型方程的T统计量不同,这说明了什么呢?有哪位大虾知晓啊?求指教,很急。
举个例子,一个因变量w,三个自变量x,y,z
协整方程中显示X变量的T统计量显著,Y,Z不显著
VECM方程中显示Y,Z变量的T统计量显著,X不显著
这说明了什么呢?
是说明X,Y,Z相对于W都不显著么?
协整方程是长期均衡,VECM是短期均衡,是不是说明X长期可以影响W,而Y,Z可以短期影响W呢?


跪求达人啊。。。。。。。。。。。。请不管知晓答案的好心人都帮忙顶一下贴。。。别沉下去了。。。
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2012-11-17 20:39:25
把eviews的结果贴上来看看
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2012-11-17 21:17:07
学习学习^O^
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2012-11-18 16:27:08
你说的VECM使用johanson方法吧,而协整方程是用的engle-granger两步法的第一步(OLS)回归。两种方法不同,结果显著性不同是很常见的
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