用Eviews建VECM,怎样使协整方程中没有截距?

NetDagger

6673

收藏 2005-08-26

<P>我看很多软件建立的VECM都有截距
但文章中大多都没有,我到底应该不应该用截距呢?
如果不用的话我应该怎样强制Eviews估计?</P>

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NetDagger

2005-8-31 00:32:00

大家帮帮忙呀,我对eviews不熟

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gloryfly

2005-8-31 11:33:00

EViews里面可以做～～

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harlon1976

2005-8-31 22:14:00

如果截距不显著,就没有必要留在模型中,在EVIEWS中的选择项中,你在指定项中不输入C即可.

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NetDagger

2005-9-1 00:41:00

找到了.在cointegration那页里!谢谢楼上诸兄弟.

再问一下,难道非要通过截距是不是显著来判断留不留截距么? 我看很多文章都没提到显著性的问题,就是直接选用无截距的方程. 如果协整项的截距显著,但我没有把它放在方程里,那会有什么后果?

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harlon1976

2005-9-1 06:04:00

这个我认为和一般的回归模型没有什么区别,截矩项也是一个解释变量,只不过此时对应的样本观测值都为1,所以对于显著的截距项被删掉,也会犯遗失解释变量的错误,有时有的截距项具有实际意义,如消费函数中的常数项是基本支出,若省略显然不符合短期消费函数的要求.

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