做完单位根检验之后显示原序列一阶差分下平稳,然后做johansen协整检验,得出有一个协整关系,系数如下:
LNX
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LNY
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REER
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EPI
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1.000000
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0.490838
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-0.022702
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-0.018742
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(0.47368)
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(0.00153)
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(0.00498)
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然后做误差修正,结果是这样的:
Cointegrating Eq:
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CointEq1
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LNX(-1)
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1.000000
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LNY(-1)
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0.357525
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(0.45718)
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[ 0.78202]
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REER(-1)
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-0.022320
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(0.00146)
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[-15.2769]
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EPI(-1)
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-0.019625
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(0.00468)
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[-4.19638]
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C
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-17.34969
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我想知道如果写协整方程的话,变量前系数是用协整检验得到的系数加上误差修正得到的c,还是用误差修正的系数加c??
也就是说是(1)LNX=-17.34969-0.490838LNY+0.022702REER+0.018742EPI还是(2)LNX(-1)=-0.357525LNY(-1)+0.022320REER(-1)+0.019625EPI(-1)+17.34969