求问时间序列分析一般过程 - 经管之家

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求问时间序列分析一般过程

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收藏 2015-04-16

如题，LZ以前学过简单的时间序列分析，但是从来没有实践过。现在我想研究全要素生产率的影响因素，是时间序列数据，总共有5、6个解释变量，然后看以前的教材发现毫无头绪，所以想请问下各位大神，这种分析一般的步骤是什么？
我只找到了一篇相关文献，是先平稳性检验，然后回归，再检验多重共线性、序列相关、异方差，不知道是否正确？
多谢了！

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2015-4-16 19:33:39

考虑协整和序列相关，如果变量很多，并且参数与经济意义相悖，可以考虑下多重共线~

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2015-4-16 23:00:57

crystal8832 发表于 2015-4-16 19:33
考虑协整和序列相关，如果变量很多，并且参数与经济意义相悖，可以考虑下多重共线~

谢谢！不过请问如果ADF检验发现一阶滞后是平稳的，然后用一阶滞后作为变量分析是不是就不用考虑协整了呢?

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2015-4-16 23:46:22

cynthia8016 发表于 2015-4-16 23:00
谢谢！不过请问如果ADF检验发现一阶滞后是平稳的，然后用一阶滞后作为变量分析是不是就不用考虑协整了呢?

经典计量经济学模型为了避免虚假回归问题，一般都采用差分回归的方式，但这种方法会损失部分信息。

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2015-4-17 07:49:43

crystal8832 发表于 2015-4-16 23:46
经典计量经济学模型为了避免虚假回归问题，一般都采用差分回归的方式，但这种方法会损失部分信息。

明白了，谢谢您！

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