楼主隐退精算考试2年后，重返考场，裸考金融数学，竟然记得这么些东东！
感觉今年的题目和往年区别挺大，考模型的面更广了，更注重债券、股票、金融衍生工具的定价等等。总体而言，就是变！难！啦！
以下是一些考点回忆 ：
1. 考到了欧洲货币法（楼主实在不记得是什么东东）计算存款利息
3. 利息强度（嗯，常规考法）
4. 已知利率和初始金额和每期还款额求还款零头（算出零头有一个范围，不过确实不造具体选哪个。。。）
5. 已知债券价格和票息和年收益关系和债券到期时间
6. 已知票息和价格求连续复合利率
7. Macaulay久期（记不住公式的孩子好好反省下。。。）
8. Ho-Lee模型（反正楼主是懵了）
10. Vasicek模型（继续懵）
11. 到期日股票价格为何时投资者超额利润为0
12. 短期利率结构的Vasicek模型和CIR模型
13. 几何布朗运动，期权定价（你造么？真的造么？？？）
14. 二叉树模型中收益和该期权价格相等求股票价格（什么东东？？）
15. 已知效用函数，求最大效用风险投资比
16. CAPM模型
18.单因素APT模型，市场无风险利率
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
楼主昏了。。。。