Chemist_MZ 发表于 2015-4-26 09:49
相对而言，相比BS公式而言更贵，就跟我说的一样

liuyuchun-cumt 发表于 2015-5-12 17:32
请问大师，最先关于波动率微笑的文章是哪篇啊。我想学习下具体的文章。

Chemist_MZ 发表于 2015-5-13 08:10
Volatility smile is not a model, it is a market phenomena. People find this when they apply BS mod ...

liuyuchun-cumt 发表于 2015-5-13 09:01
谢谢，最先发表的文章是关于外汇期权上面的波动率微笑现象，我忘了是哪一篇文章了，您知道么？

liuyuchun-cumt 发表于 2015-4-26 07:48
深度虚值期权怎么会买很高的价位呢？

Chemist_MZ 发表于 2015-4-23 08:33
波动率存在微笑的根本原因在于股票的分布不是lognormal的，或者说股票的log return不是normal的，因为BS假设 ...

duststar 发表于 2015-4-26 05:33
简单的讲是供求决定的。大家的crash是比价害怕的，所以更愿意花钱买保险，导致put 比call 贵， 也就是skew另 ...

dirtycar 发表于 2016-12-30 20:56
在BS模型中是假设标的资产的波动率是常数，但是在实证过程中发现对于同一只标的资产来说，不同行权价格的期 ...