我做的是事件分析，在估计窗用tgarch模型将个股收益率与市场收益率回归，然后想在接下来的事件窗里面预测个股收益率的估计值，求问可以直接用predict命令么？
garch的命令是： arch dretwd marketreturn, arch(1) garch(1) tarch(1) archm archmlags(1) if estimatedate==1
我是觉得个股日收益率应该符合t-garch和garch-in-mean的特点，所以想加在一起回归看看，不知道这样行不行？