股票收益率POT模型的上下尾部阈值怎么利用R或者SPLUS求

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收藏 2015-05-08

请问在做股票收益率极值研究时，上下（左右）尾部的阈值怎么用R或者SPLUS求？谢谢

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2016-3-3 21:56:21

你好，请问你的问题解决了吗？

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2017-2-14 16:07:03

西狐之游园惊梦发表于 2016-3-3 21:56
你好，请问你的问题解决了吗？

你好我想问下你这个做出来了？
我有代码但是好像除了点问题
FDC.left.thresh=findthresh(FDC,n-k) 代码是这样子

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2019-8-7 17:10:49

Mrster高发表于 2017-2-14 16:07
你好我想问下你这个做出来了？
我有代码但是好像除了点问题
FDC.left.thresh=findthresh(FDC,n-k) ...

你好，我想请教下pot-copula

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