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正在看一篇论文 关于久期计算的地方不懂 求大神赐教!!
楼主
泡泡还在
2396
2
收藏
2015-05-08
如图,想问下大神,3个月至1年的市场价值是怎么算出来的?
急!!。。。
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全部回复
沙发
泡泡还在
2015-5-8 21:57:58
怎么同理得出的呢?求具体算法。。。。
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藤椅
Chemist_MZ
2015-5-9 10:50:21
以1-3月为例,它看做一个bond,
平均期限是两个月就是他得maturity,所以coupon rate就是两年的利率
第一个月的时候cashflow1
4884948*1.79% 利息
第二个月的时候cashflow2
4884948*(1+1.79%),利息加上本金
折现到现在
cashflow1/(1+1.71%)+cashflow2/(1+1.71%)/(1+1.79%)
同理3-1年平均假设是7.5年
找到4, 5, 6, 7, 7.5年的利率,依照1-3各月的算法即可算出市值
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