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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2015-05-08
屏幕快照 2015-05-08 下午8.29.14.png
屏幕快照 2015-05-08 下午8.29.26.png
如图,想问下大神,3个月至1年的市场价值是怎么算出来的?
急!!。。。
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2015-5-8 21:57:58
怎么同理得出的呢?求具体算法。。。。
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2015-5-9 10:50:21
以1-3月为例,它看做一个bond,

平均期限是两个月就是他得maturity,所以coupon rate就是两年的利率

第一个月的时候cashflow1

4884948*1.79% 利息

第二个月的时候cashflow2

4884948*(1+1.79%),利息加上本金

折现到现在

cashflow1/(1+1.71%)+cashflow2/(1+1.71%)/(1+1.79%)

同理3-1年平均假设是7.5年

找到4, 5, 6, 7, 7.5年的利率,依照1-3各月的算法即可算出市值

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