EG两步法对残差进行单位根检验的疑惑

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收藏 2015-05-09

如题，在对残差进行单位根检验的时候，选项中那个回归模型的形式选择，是根据之前数据平稳性检验的选择trend and intercept还是可自行选择NONE或者INtercept？

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2015-5-9 21:19:22

应根据数据的图形来检验，残差是no trend且no intercept

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2015-5-9 21:24:40

statax 发表于 2015-5-9 21:19
应根据数据的图形来检验，残差是no trend且no intercept

感谢感谢，另外EG两步法不能像JJ检验那样直接写出协整方程吧？

还有JJ检验中，调整系数的值必须要有一个为负值么？书上说如果都是正值，则协整方程不成立

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2015-5-10 22:00:09

liumahao 发表于 2015-5-9 21:24
感谢感谢，另外EG两步法不能像JJ检验那样直接写出协整方程吧？

还有JJ检验中，调整系数的值必须要有一 ...

Eg两步法如果第二步残差平稳，则回归方程就是协整方程。JJ检验看特征统计量，不看系数吧。

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