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VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
lipj
926 2
2015-05-13
悬赏 1 个论坛币 已解决
【作者(必填)】CH Han，WH Liu，TY Chen

【文题(必填)】VaR/CVaR ESTIMATION UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

【年份(必填)】2014

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0219024914500095

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bxmzone
2015-5-13 12:31:21
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lipj
2015-5-13 16:59:27
bxmzone 发表于 2015-5-13 12:31
看下对不对
谢谢，对的
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