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2015-05-13
在翻外国文章的时候,看到说选取高频数据的时候用的5分钟,是因为数据太高频会有差错。。。当时文章只是提了一下,似乎说到了微观经济以及别的什么。。。我不是很了解。。
希望能为我解惑,谢谢
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2015-5-15 17:33:47
其实现在的计算机算法速度已经太快了,我在《环球科学》上还看到交易算法的速度打算挑战0.1秒的极限——人类的反应时间就是0.1秒,低于这个时间人类无法做出任何反应,更别谈多少交易决策了。所以,低于5分钟的高频数据本身意味着一个人在5分钟之内做出的决策,这样的决策实在很难说是经过深思熟虑的结果,因此,也就不符合微观经济学所要求的理性人假设前提了。
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2015-5-15 18:09:17
yangyuzhou 发表于 2015-5-15 17:33
其实现在的计算机算法速度已经太快了,我在《环球科学》上还看到交易算法的速度打算挑战0.1秒的极限——人类 ...
谢谢
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2015-5-15 19:44:48
频率越高(就是时间周期越短),假信号越多。5分钟是最合适的。无论是根据实际经验还是你看的文献理论。
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2015-5-15 19:45:53
wkupp 发表于 2015-5-15 19:44
频率越高(就是时间周期越短),假信号越多。5分钟是最合适的。无论是根据实际经验还是你看的文献理论。
我在补充一下,如果再提高频率就变成看盘口了,而不是看图形了。那个和看图形是两码事。如果只是看图的话,高频交易的话,5分钟是最合适的。
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2015-5-15 22:45:56
wkupp 发表于 2015-5-15 19:45
我在补充一下,如果再提高频率就变成看盘口了,而不是看图形了。那个和看图形是两码事。如果只是看图的话 ...
非常感谢
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