询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题 - 经管之家

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询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题

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收藏 2015-05-16

在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式
E（at）=E[E(at|Ft-1)]
这个等式怎么理解。
Ft-1指t-1时刻的信息集
at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布

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2015-5-16 15:19:35

顶一下

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2015-5-17 16:27:05

继续顶下

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2016-8-18 23:49:44

用的是期望迭代法则

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2017-11-26 15:21:58

是条件均值的期望就等于期望

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