你好!对于你的第一个问题,滚动预测(也称为滚动窗口或递归预测)通常涉及到以下步骤:
1. **数据分段**:将你的训练数据分为多个重叠的部分。例如,如果你有100个观测值,并且想要使用前90个观测值来预测第91个观测值,然后用前91个观测值预测第92个观测值,以此类推。
2. **模型拟合**:对于每个滚动窗口,用该窗口内的数据训练一个ARIMA模型。
3. **样本外预测**:使用训练好的模型对下一个时间点的观测值进行预测。这个预测值就是样本外预测值。
4. **计算指标**:将样本外预测值与对应的检测集数据比较,计算RMSE、MAPE等评价指标。
对于你的第二个问题,在R中计算RMSE和MAPE可以使用以下方法:
1. **RMSE(均方根误差)**:你可以使用`sqrt(sum((y_true - y_pred))^2) / length(y_true))`这个公式来计算RMSE。如果想用现成的包,可以使用`Metrics`包中的`rmse()`函数。
2. **MAPE(平均绝对百分比误差)**:MAPE是预测值与真实值之差占真实值的百分比的平均值。计算公式为`(sum(abs((y_true - y_pred)) / y_true))) / length(y_true))`。如果使用`Metrics`包,可以调用`mape()`函数。
在R中安装`Metrics`包,可以使用以下命令:
```r
install.packages("Metrics")
```
然后加载该包以便使用其提供的函数:
```r
library(Metrics)
```
希望这些信息能帮到你!
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