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2015-05-19
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eviews中趋势平稳情况下的ADF检验形式是不是(c,0,?)  即趋势项为零    希望可以解释清楚是或不是的原因

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sharklirz 查看完整内容

我来回答楼主问题。 首先,存在单位根代表序列不平稳,不存在代表平稳。 其次,若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择含有常数,意味着所检验的序列的均值不为0;若原序列中存在单位根,则检验回归形式选择含有常数,意味着所检验的序列具有线性趋势,一个简单易行的办法是画出检验序列的曲线图,通过图形观察原序列是否在一个偏离 0 的位置随机变动或具有一个线性趋势,进而决定是否在检验时添加常数项。 若原序列中不存 ...
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2015-5-19 19:16:34
我来回答楼主问题。
首先,存在单位根代表序列不平稳,不存在代表平稳。
其次,若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择含有常数,意味着所检验的序列的均值不为0;若原序列中存在单位根,则检验回归形式选择含有常数,意味着所检验的序列具有线性趋势,一个简单易行的办法是画出检验序列的曲线图,通过图形观察原序列是否在一个偏离 0 的位置随机变动或具有一个线性趋势,进而决定是否在检验时添加常数项。
若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择含有常数和趋势,意味着所检验的序列具有线性趋势;若原序列中存在单位根,则检验回归形式选择含有常数和趋势,意味着所检验的序列具有二次趋势。同样,决定是否在检验中添加时间趋势项,也可以通过画出原序列的曲线图来观察。如果图形中大致显示了被检验序列的波动趋势呈非线性变化,那么便可以添加时间趋势项。   
最后,总结来说,ADF检验结果是否平稳和是否有趋势项无关,有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列,只要这个序列最终可以趋于一个线性函数,该序列就是稳定的,就可以直接进行回归,回归的结果也绝不会存在伪回归现象。因此(c,0,?)和(c,t,?)都是可以的。
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2015-5-19 19:54:50
判断是否存在趋势平稳应该包含趋势项
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2015-5-20 10:52:26
需要这样检验么,直接看参数显著与否不是可以么?
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2015-5-20 12:12:10
ADF检验的趋势项是你需要校验的序列做图以后是否有明显的线性趋势。我写毕业论文的时候研究过这个
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