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%纵剖面样本有限条件下的面板协整检验
%T表示时间，N表示个体数量
%本程序用模拟的均值和标准差计算势（power）
clear;
N=100;T=50;
var=0.1;   %给定V的方差
mmt=0.1531; %给定小样本均值
mst=0.1391;  %给定小样本方差
w=1;                 %给定存在协整关系的比例
N1=w*N;          %给定存在协整关系的数目
M=10000;
randn('state',0);
rand('state',0);
for j=1:M;
E=randn(N,T); %E是epsilon的简称
U=randn(N,T); %生成随机矩阵以便生成X
V=var*randn(N,T); %生成随机数以生成r
A=2*rand(N,1);      %A是alpha 的简称，生成系数向量
B=3*rand(N,1);       %B是Beta的简称
X(:,1)=zeros(N,1);  %定义初始值，即矩阵的第一列
r(:,1)=zeros(N,1);
for s=1:T-1;
X(:,s+1)=X(:,s)+U(:,s); %生成变量X
r(:,s+1)=r(:,s)+V(:,s);    %生成变量r
end;
for c=1:N;
for d=1:T;
Y(c,d)=A(c)+B(c)*X(c,d)+r(c,d)+E(c,d);
end;
end;
for f=1:N;
MX(f)=mean(X(f,:));    %在时间方向上取均值
MY(f)=mean(Y(f,:));
end;
for g=1:N;      %生成变量的离差形式
    for h=1:T;
       XX(g,h)=X(g,h)-MX(g);
       YY(g,h)=Y(g,h)-MY(g);
     end;
end;
%分别计算分子和分母，在计算估计量的值
for ii=1:N;
s1(ii)=XX(ii,:)*YY(ii,:)';
s2(ii)=XX(ii,:)*XX(ii,:)';
BB(ii)=s1(ii)/s2(ii);
AA(ii)=MY(ii)-BB(ii)*MX(ii);
end;
for gg=1:N;  %计算残差矩阵
for hh=1:T;
EE(gg,hh)=Y(gg,hh)-AA(gg)-BB(gg)*X(gg,hh);
end;
end;
%计算sigma的平方的估计值
for ggg=1:N;
sigma2(ggg)=(EE(ggg,:)*EE(ggg,:)')/T;
for hhh=1:T-1;
ss(ggg,1)=EE(ggg,1);
ss(ggg,hhh+1)=ss(ggg,hhh)+EE(ggg,hhh);
end;
end;
%计算统计量
for g1=1:N;
ss2(g1)=ss(g1,:)*ss(g1,:)';
end;
for g2=1:N;
eta(g2)=ss2(g2)/(sigma2(g2)*T^2);
end;
for g3=1:N;
Zi(g3)=(eta(g3)-mmt)/(mst);
end;
Z=sum(Zi)/sqrt(N);
ZZ(j)=Z;

end;

for jj=1:M;
if ZZ(jj)>1.645;
PP(jj)=1;
else PP(jj)=0;
end;
end;
power=sum(PP)/M;
power