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2005-09-12
我用eviews5.0做JJ协整检验,没有协整关系,最多一个协整关系和最多两个关系在0.05显著性水平下都接受原假设,可这样的结论矛盾着呢啊 ,应该怎么理解啊?
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2005-9-12 23:39:00

什么意思呢?

是不是说Eviews连着给了三张表, 第一张在0.05不能拒绝没有cointegrating vector 第二张在0.05不能拒绝至少有一个cointegrating vector 第三张在0.05不能拒绝至少有两个cointegrating vectors

如果是这样,结论就是没有协整关系.

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2005-9-13 08:29:00

是这样的,我有三个变量,先做VAR估计,确定了滞后阶,然后用JJ做协整检验,选择有趋势、有截距项,在迹统计量和最大特征值统计量那一块,三个假设:none,at most 1和at most 2的p值都大于0.10,而这样的结论明显矛盾啊。另外我用另外三个变量作,在迹统计量none,拒绝;at most 1和at most 2 都接受,而在最大特征值统计量那块,none,接受,而at most 1拒绝,而at most 2 接受。真搞不懂到底是怎么了,请大虾帮忙。

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2005-9-13 18:18:00

我好像明白了,第一种情况说明不存在协整关系,那第二种情况呢

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2005-9-14 00:37:00
什么啊?eviews中带星号的地方应该是表示统计量大于临界值,拒绝原假设,从零个开始,顺次往下,走到第一没有星号的停止啊。如果第一个零cointigrating equation的假设就没有能够被拒绝,还看下面的干嘛?浪费
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2005-9-14 08:24:00

谢谢,明白了

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