加入外生变量后garch显著性不高怎么处理？ - 经管之家

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加入外生变量后garch显著性不高怎么处理？

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收藏 2015-05-25

我试着在GARCH（1,1）方差方程里加入了隐含波动率，结果方差方程里garch（-1）变量这一块变得不显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加显著性呢

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全部回复

2015-9-7 22:14:53

说明模型设置有问题，参数要调整
如果参数调整还是不行，那就说明模型不合适了

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