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2015-05-25

[金融数学 经济学、金融学博士书目(上)(z)


A:数学分析 微分方程
微观金融学包括金融市场及金融机构研究、投资学金融工程学金融经济学、公司金融财务管理等方面,宏观金融学包括货币经济学货币银行学、国际金融学等方面,实证和数量方法包括数理金融学、金融计量经济学等方面,以下书目侧重数学基础、经济理论和数理金融学部分。
函数与分析
《什么是数学》,牛津丛书
集合论
Paul R. HalmosNaive Set Theory 朴素集合论(美)哈莫斯(好书,深入浅出但过简洁)
集合论(英文版)Thomas Jech(有深度)
MoschovakisNotes on Set Theory
集合论基础(英文版)——图灵原版数学·统计学系列(美)恩德滕
  
数学分析

微积分
Tom M. Apostol, Calculus vol &(数学家写的经典高等微积分教材/参考书,写法严谨,40年未再版,致力于更深刻的理解,去除微积分和数学分析间隔,衔接分析学、微分方程、线性代数、微分几何和概率论等的学习,学实分析的前奏,线性代数应用最好的多元微积分书,练习很棒,对初学者会难读难懂,但具有其他教材无法具备的优点。Stewart的书范围相同,也较简单。)
Carol and Robert AshThe Calculus Tutoring Book(不错的微积分辅导教材)
R. Courant, F. John, Introduction to Calculus and Analysis vol &(适合工科,物理和应用多)
Morris KlineCalculus, an intuitive approach
Ron LarsonCalculus (With Analytic Geometry(微积分入门教材,难得的清晰简化,与Stewart同为流行教材)

《高等微积分》Lynn H.Loomis / Shlomo Stermberg
Morris KlineCalculus: An Intuitive and Physical Approach(解释清晰的辅导教材)

Richard SilvermanModern Calculus with Analytic Geometry
MichaelSpivakCalculus(有趣味,适合数学系,读完它或者Stewart的就可以读RudinPrinciples of Mathematical Analysis或者MarsdenElementary Classical Analysis,然后读RoydenReal Analysis学勒贝格积分和测度论或者RudinFunctional Analysis学习巴拿赫和希尔伯特空间上的算子和谱理论)

James StewartCalculus(流行教材,适合理科及数学系,可以用Larson书补充,但解释比它略好,如果觉得难就用Larson的吧)
Earl W. SwokowskiCengage Advantage Books: Calculus: The Classic Edition(适合工科)
Silvanus P. ThompsonCalculus Made Easy(适合微积分初学者,易读易懂)
实分析(数学本科实变分析水平)(比较静态分析)
Understanding Analysis Stephen Abbott,(实分析入门好书,虽然不面面俱到但清晰简明,Rudin, Bartle, Browder等人毕竟不擅于写入门书,多维讲得少)
T. M. Apostol, Mathematical Analysis
Problems in Real Analysis 实分析习题集()阿里普兰斯,(美)伯金肖

《数学分析》方企勤,北大
胡适耕,实变函数
《分析学》Elliott H. Lieb / Michael Loss
H. L. Royden, Real Analysis
W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis



[金融数学 经济学、金融学博士书目 (下)(z)参见:
https://bbs.pinggu.org/thread-3728157-1-1.html




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2015-5-25 13:44:42
Elias M.SteinRami Shakarchi, Real AnalysisMeasure TheoryIntegration and Hilbert Spaces,实分析(英文版)
《数学分析八讲》辛钦

《数学分析新讲》张筑生,北大社 周民强,实变函数论,北大
周民强《数学分析》上海科技社
测度论(与实变分析有重叠)

本帖隐藏的内容

概率与测度论(英文版)(美)阿什(
Ash.R.B.),()多朗-戴德(Doleans-Dade,C.A.

HalmosMeasure Theory,测度论(英文版)(德)霍尔姆斯
傅里叶分析(实变分析和小波分析各有一半)
小波分析导论(美)崔锦泰  
H. Davis, Fourier Series and Orthogonal Functions
FollandReal AnalysisModern Techniques and Their Applications  
FollandFourier Analysis and its Applications,数学物理方程:傅里叶分析及其应用(英文版)——时代教育.国外高校优秀教材精选 (美)傅兰德

傅里叶分析(英文版)——时代教育·国外高校优秀教材精选 (美)格拉法科斯
B. B. Hubbard, The World According to Wavelets: The Story of a Mathematical Technique in the Making
Katanelson
An Introduction to Harmonic Analysis
R. T. Seeley, An Introduction to Fourier Series and Integrals
SteinShakarchiFourier AnalysisAn Introduction
复分析(数学本科复变函数水平)

L. V. Ahlfors, Complex Analysis
,复分析——华章数学译丛,(美)阿尔福斯(Ahlfors,L.V.
BrownChurchillComplex Variables and Applications Convey, Functions of One Complex Variable &
《简明复分析》龚升, 北大社
Greene
KrantzFunction Theory of One Complex Variable
Marsden
Hoffman
Basic Complex Analysis
Palka
An Introduction to Complex Function Theory
W. Rudin, Real and Complex Analysis 《实分析与复分析》鲁丁(公认标准教材,最好有测度论基础)

Siegels
Complex Variables
Stein
ShakarchiComplex Analysis 《复变函数》庄坼泰

泛函分析(资产组合的价值)
基础泛函分析(实变函数、算子理论和小波分析)
实变函数与泛函分析基础,程其衰,高教社
FriedmanFoundations of Modern Analysis
《实变与泛函》胡适耕

《泛函分析引论及其应用》克里兹格 泛函分析习题集(印)克里希南 
Problems and methods in analysis
Krysicki
夏道行,泛函分析第二教程,高教社

夏道行,实变函数与泛函分析
《数学分析习题集》谢惠民,高教社
泛函分析·6版(英文版)  K.Yosida
《泛函分析讲义》张恭庆,北大社


高级泛函分析(算子理论)
J.B.Conway, A Course in Functional Analysis
,泛函分析教程(英文版)
Lax
Functional Analysis
RudinFunctional Analysis,泛函分析(英文版)[鲁丁 (分布和傅立叶变换经典,要有拓扑基础)


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2015-5-25 13:45:25
ZimmerEssential Results of Functional Analysis
小波分析

Daubeches
Ten Lectures on Wavelets
FrazierAn Introduction to Wavelets Throughout Linear Algebra Hernandez

《时间序列的小波方法》Percival
Pinsky
Introduction to Fourier Analysis and Wavelets
Weiss
A First Course on Wavelets
Wojtaszczyk
An Mathematical Introduction to Wavelets Analysis
微分方程(期权定价、动态分析)

常微分方程和偏微分方程(微分方程稳定性,最优消费组合)
V. I. Arnold, Ordinary Differential Equations
,常微分方程(英文版)(现代化,较难)
W. F. Boyce, R. C. Diprima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems
《数学物理方程》陈恕行,复旦

E. A. Coddington, Theory of ordinary differential equations
A. A. Dezin, Partial differential equations
L. C. Evans, Partial Differential Equations
丁同仁《常微分方程教程》高教
《常微分方程习题集》菲利波夫,上海科技社
G. B. Folland, Introduction to Partial Differential Equations
Fritz John, Partial Differential Equations
《常微分方程》李勇
The Laplace Transform: Theory and ApplicationsJoel L. Schiff(适合自学)
G. Simmons, Differntial Equations With Applications and Historecal Notes
索托梅约尔《微分方程定义的曲线》
《常微分方程》王高雄,中山大学社
《微分方程与边界值问题》Zill  
偏微分方程的有限差分方法(期权定价)

福西斯,偏微分方程的有限差分方法
KwokMathematical Models of Financial Derivatives(有限差分方法美式期权定价)
WilmottDewynneHowisonThe Mathematics of Financial Derivatives (有限差分方法美式期权定价)
统计模拟方法、蒙特卡洛方法Monte Carlo method in finance(美式期权定价)
D. Dacunha-Castelle, M. Duflo Probabilités et Statistiques II
FishermanMonte Carlo GlassermanMonte Carlo Mathods in Financial Engineering(金融蒙特卡洛方法的经典书,汇集了各类金融产品)

Peter JaeckelMonte Carlo Methods in Finance(金融数学好,没Glasserman的好)
D. P. Heyman and M. J. Sobel, editorsStochastic Models, volume 2 of Handbooks in O. R. and M. S., pages 331-434. Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland)
Jouini
Option Pricing
Interest Rates and Risk Management
D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance(连续时间)

N. NewtonVariance reduction methods for diffusion process :
H. Niederreiter
Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods. CBMS-NSF Regional Conference Series in Appl. Math. SIAM
W.H. Press and al.
Numerical recepies.
B.D. Ripley. Stochastic Simulation

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2015-5-25 13:46:37
L.C.G. Rogers et D. Talay, editors Numerical Methods in Finance. Publications of the Newton Institute.
D.V. Stroock, S.R.S. Varadhan
Multidimensional diffusion processes
D. Talay
Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems, a review. In P. Krée and W. Wedig, editors, Probabilistic Methods in Applied Physics, volume 451 of Lecture Notes in Physics, chapter 3, pages 54-96.
P.Wilmott and al.
Option Pricing (Mathematical models and computation).
Benninga
Czaczkes
Financial Modeling
数值方法 、数值实现方法

本帖隐藏的内容

Numerical Linear Algebra and Its Applications
,科学社
K. E. Atkinson, An Introduction to Numerical Analysis
R. Burden, J. Faires, Numerical Methods
《逼近论教程》Cheney
P. Ciarlet, Introduction to Numerical Linear Algebra and Optimisation, Cambridge Texts in Applied Mathematics
A. Iserles, A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge Texts in Applied Mathematics
《数值逼近》蒋尔雄
《数值分析》李庆杨,清华
《数值计算方法》林成森
J. Stoer, R. Bulirsch, An Introduction to Numerical Analysis
J. C. Strikwerda, Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations
L. Trefethen, D. Bau, Numerical Linear Algebra
《数值线性代数》徐树芳,北大
其他(不必)
《数学建模》Giordano
《离散数学及其应用》
Rosen
《组合数学教程》
Van Lint
几何学和拓扑学 (凸集、凹集)

拓扑学
点集拓扑学
MunkresTopologyA First Course《拓扑学》James R.Munkres  
Spivak
Calculus on Manifolds      
代数学(深于数学系高等代数)(静态均衡分析)

线性代数、矩阵论(资产组合的价值)
M. Artin
Algebra
Axler, Linear Algebra Done Right
CurtisLinear AlgeriaAn Introductory Approach
W. Fleming, Functions of Several Variables  
Friedberg, Linear Algebra Hoffman & Kunz, Linear Algebra
P.R. Halmos
Finite-Dimensional Vector Spaces(经典教材,数学专业的线性代数,注意它讲抽象代数结构而不是矩阵计算,难读)
J. Hubbard, B. Hubbard, Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified Approach
N. Jacobson
Basic Algebra &
Jain《线性代数》
Lang
Undergraduate Algeria
Peter D. Lax
Linear Algebra and Its Applications(适合数学系)

G. Strang, Linear Algebra and its Applications
(适合理工科,线性代数最清晰教材,应用讲得很多,他的网上讲座很重要)

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2015-5-25 13:47:22
经济最优化
Dixit
Optimization in Economic Theory
一般均衡

Debreu
Theory of Value
分离定理

HildenbrandKirmanEquilibrium Analysis(均衡问题一般处理)
MagillQuinziiTheory of Incomplete Markets(非完备市场的均衡)
Mas-DollelWhinstonMicroeconomic Theory(均衡问题一般处理)
StokeyLucasRecursive Methods in Economic Dynamics(一般宏观均衡)


B
:概率论、数理统计、随机
概率统计
概率论(金融产品收益估计、不确定条件下的决策、期权定价)
基础概率理论(数学系概率论水平)
《概率论》(三册)复旦
Davidson
Stochastic Limit Theory
Durrett
The Essential of Probability,概率论第3版(英文版)

W. FellerAn Introduction to Probability Theory and its Applications概率论及其应用(第3版)——图灵数学·统计学丛书
《概率论基础》李贤平,高教
G. R. Grimmett, D. R. Stirzaker, Probability and Random Processes
RossS. A first couse in probability,中国统计影印版;概率论基础教程(第7版)——图灵数学·统计学丛书(例子多)
《概率论》汪仁官,北大
王寿仁,概率论基础和随机过程,科学社
《概率论》杨振明,南开,科学社
基于测度论的概率论
测度论与概率论基础,程式宏,北大
D. L. Cohn, Measure Theory
Dudley
Real Analysis and Probability
DurrettProbability
Theory and Examples
Jacod
ProtterProbability Essentials Resnick
A Probability Path
Shirayev
Probability
严加安,测度论讲义,科学社

钟开莱,A Course in Probability Theory
随机过程微积分Introduction of diffusion processes (期权定价
)
K. L. Chung, Elementary Probability Theory with Stochastic Processes
Cox
MillerThe Theory of Stochastic
R. Durrett, Stochastic calculus
黄志远,随机分析入门

黄志远 《随机分析学基础》科学社
姜礼尚,期权定价的数学模型和方法,高教社  
《随机过程导论》
Kao
Karlin
TaylorA First Course in Stochastic Prosses(适合硕士生)

Karlin
TaylorA Second Course in Stochastic Prosses(适合硕士生)

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2015-5-25 13:48:48

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随机过程,劳斯,中国统计

J. R. NorrisMarkov Chains(需要一定基础)
Bernt Oksendal, Stochastic differential equations(绝佳随机微分方程入门书,专注于布朗运动,比KaratsasShreve的书简短好读,最好有概率论基础,看完该书能看懂金融学术文献,金融部分没有Shreve的好)
ProtterStochastic Integration and Differential Equations(文笔优美)
D. Revuz, M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion(连续鞅)
Ross
Introduction to probability model(适合入门)
SteelStochastic Calculus and Financial Application(与Oksendal的水平相当,侧重金融,叙述有趣味而削弱了学术性,随机微分、鞅)
《随机过程通论》王梓坤,北师大
概率论、随机微积分应用(连续时间金融)
Arnold
Stochastic Differential Equations
《概率论及其在投资、保险、工程中的应用》
Bean
Damien Lamberton,Bernard Lapeyre. Introduction to stochastic calculus applied to finance.
David Freedman.Browian motion and diffusion.
Dykin E. B. Markov Processes.
Gihman I.I., Skorohod A. V.The theory of Stochastic processes
基赫曼,随机过程论,科学
Lipster R. ,Shiryaev A.N. Statistics of random processes.
MalliarisBrockStochastic Methods in Economics and Finance
Merton
Continuous-time Finance
Salih N. Neftci
Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives
Steven E. Shreve Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing ModelII: Continuous-Time Models(最佳的随机微积分金融(定价理论)入门书,易读的金融工程书,没有测度论基础最初几章会难些,离散时间模型,比Naftci的清晰,Shreve的网上教程也很优秀)

Sheryayev A. N. Ottimal stopping rules.
Wilmott p., J.Dewynne,S. Howison. Option Pricing: Mathematical Models and Computations.
Stokey
LucasRecursive Methods in Economic Dynamics
Wentzell A. D. A Course in the Theory of Stochastic Processes.
Ziemba
VicksonStochastic Optimization Models in Finance
概率论、随机微积分应用(高级)

Nielsen
Pricing and Hedging of Derivative Securities
Ross
,《数理金融初步》An Introduction to Mathematical Finance
Options and other Topics
Shimko
Finance in Continuous Time
A Primer
概率论、鞅论

P. BillingsleyProbability and Measure
K. L. Chung & R. J. Williams
Introduction to Stochastic Integration
Doob
Stochastic Processes
严加安,随机分析选讲,科学

概率论、鞅论Stochastic processes and derivative products(高级)


J. Cox et M. Rubinstein : Options Market
Ioannis Karatzas and Steven E. ShreveBrownian Motion and Stochastic Calculus(难读的重要的高级随机过程教材,若没有相当数学功底,还是先读Oksendal的吧,结合Rogers & Williams的书读会好些,期权定价,鞅)

M. Musiela - M. Rutkowski : (1998) Martingales Methods in Financial Modelling
Rogers & WilliamsDiffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, FoundationsVolume 2, Ito Calculus (深入浅出,要会实复分析、马尔可夫链、拉普拉斯转换,特别要读第1卷)
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