这几天泡在eviews版看了好多帖子，可是有些问题还是不是很清楚，想请教一下大家。

1.有关ADF检验的问题：
看帖子有人说年度数据且变量观测值比较少（20多）的最大滞后项填2。我改了之后原序列在（C，0，1）平稳。
后面又有人说最大滞后项是（样本量／4），就是系统默认的那个值。重新做了之后原序列不平稳，并且系统选择的最佳滞后数是5。这个时候到底怎么选择啊？

2.时间序列多元回归需要做协整、格兰杰因果关系么？

3.时间序列多元回归，各个变量是只要求平稳，还是要求同阶单整？譬如我被解释变量是I（1），解释变量有I（0）有I（1），可以直接回归么？

4.除此之外还刷了些论文（保险需求和宏观经济因素的关系），看到一些模型，先检验序列平稳性，原序列不平稳一阶差分平稳，结果进入模型的是滞后项。譬如预设模型为:lnY=c+c1X+c2lnZ+ε
lnZ不平稳，一阶差分平稳 ~I（1）
公式2: lnY=c+c1 X+c2lnZ(t-1)+ε
难道不应该是∆lnZ(t)吗？还是我自己认知有问题……

5.还有我的数据有出现X不平稳，但和Y的correlation很高。X的一阶差分平稳，但和Y的correlation就很低了。这种情况怎么解决啊？另外如果解释变量和被解释变量的correlation高，但在方程中Prob不显著是什么原因呢？后续要怎么处理


暂时就这些问题，我自己也还在看帖子理思路。希望有大家可以回复我一下……
好人一生平安