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用平稳后的数据进行时间序列多元回归,结果是错误的怎么办?
楼主
thanksdreamwake
2722
2
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2013-03-21
我做的是时间序列数据的多元回归。三个解释变量,其中一个解释变量的数值取了对数。
先是用ADF检验后发现在二阶差分下数据才是平稳的,然后协整检验说至少有3个变量满足协整检验。于是我把数据求了二阶差分,然后用二阶差分来作多元回归,回归的拟合优度只有0.38,而且t检验,f检验都没有显著性影响,为什么会这样?我该怎么办?
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沙发
四笔
2013-3-21 16:21:19
首先,你已经对一个变量取了对数,对取对数的解释变量前面的参数你怎么解释,这个不好解释。取对数其实相当于已经对变量做了一次差分,所以你要取对数就全部取对数,要不取对数就全部不要取对数。
其次,协整检验只是说明变量之间存在多少个协整关系,而不是你说的至少有3个变量满足协整检验。
最后,协整检验体现的是长期均衡关系,所以要求大样本,时间长度要满足大样本的要求。对满足大样本的时间系列,时间段的长短选取不同所反映出来的协整关系的个数也不同
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藤椅
thanksdreamwake
2013-3-21 16:49:32
我全部取对数也试过了,结果还是不通过检验,而且拟合优度更低了。是我的数据有问题吗?我只有17年的数据。
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