计量小菜鸟一只~想来论坛上求助关于时间序列做多元回归的问题~
就是几个时间序列，被解释变量Y，解释变量X1,X2,X3,X4，想通过回归来看相关系数。

问：
1.是不是要首先对时间序列进行平稳性检验？还是可以直接OLS？
2.如果不平稳，那么是要将进行一阶差分后的各数列进行OLS嘛？

真心求问！如果有这方面的资料就更好了！比如eviews操作指南等等！
谢谢