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4606 2
2015-06-10
悬赏 10 个论坛币 未解决
我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释?有经济学意义吗?
红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数,两个p值都显著。


2015-06-10_165342.jpg

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2015-6-10 16:04:16
首先,您使用Stata做的,应该在Stata版块更适合
另外,VAR作为非结构化的模型,一般我们很少关注参数估计结果。
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2020-3-11 19:06:55
crystal8832 发表于 2015-6-10 16:04
首先,您使用Stata做的,应该在Stata版块更适合
另外,VAR作为非结构化的模型,一般我们很少关注参数估计结 ...
那么主要是看脉冲响应和方差分解吗
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