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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2020-01-11
请问var模型能刻画(解释变量)与(被解释变量的滞后阶数)之间的关系么,就是说解释变量的变化引起被解释变量滞后阶数的变化。
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2020-1-16 23:20:18
VAR模型里没有解释变量与被解释变量之分。每个变量在系统里都是内生的。或者你可以理解为每个变量都是被解释变量。如果你想看VAR里的任何两个变量之间的关系,可以看granger casuality test,或者看impulse response function。
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2020-2-27 22:59:09
lanh_113 发表于 2020-1-16 23:20
VAR模型里没有解释变量与被解释变量之分。每个变量在系统里都是内生的。或者你可以理解为每个变量都是被解释 ...
VAR模型里可以有外生变量,用有lag structure 下的Granger Causality来检验外生性吗?
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2020-2-29 17:00:21
WTZ1007 发表于 2020-2-27 22:59
VAR模型里可以有外生变量,用有lag structure 下的Granger Causality来检验外生性吗?
VAR里边的外生变量一般是指seasonal dummy等绝对外生的。一般的经济变量,我还是建议你先假设它们是内生的。计量理论上也证明,即使是外生的变量被设定成内生是不会影响VAR的估计结果的。相反,如果是内生或者弱内生的变量被错定为外生,那么就是大错特错了。
其次,你是对的。你可以通过第一步把所有的经济变量都假设为内生,然后看它们的granger causality来把外生的去掉。但是就像上面说的,there is no harm to include them as endogenous variables right?
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2020-3-4 11:30:49
lanh_113 发表于 2020-2-29 17:00
VAR里边的外生变量一般是指seasonal dummy等绝对外生的。一般的经济变量,我还是建议你先假设它们是内生的 ...
谢谢您!我的模型包括四个经济变量,格兰杰因果检验显示每个方程的内生变量只有1到2个,但是ALL行都拒绝原假设,请问可以认为都作为内生变量吗?麻烦您了!
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2020-3-4 14:17:44
lanh_113 发表于 2020-1-16 23:20
VAR模型里没有解释变量与被解释变量之分。每个变量在系统里都是内生的。或者你可以理解为每个变量都是被解释 ...
原来如此,谢谢大佬
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