WTZ1007 发表于 2020-2-27 22:59 
VAR模型里可以有外生变量,用有lag structure 下的Granger Causality来检验外生性吗?
VAR里边的外生变量一般是指seasonal dummy等绝对外生的。一般的经济变量,我还是建议你先假设它们是内生的。计量理论上也证明,即使是外生的变量被设定成内生是不会影响VAR的估计结果的。相反,如果是内生或者弱内生的变量被错定为外生,那么就是大错特错了。
其次,你是对的。你可以通过第一步把所有的经济变量都假设为内生,然后看它们的granger causality来把外生的去掉。但是就像上面说的,there is no harm to include them as endogenous variables right?