关于Var模型冲击图像发散问题求助。

查米儿丶

1788

收藏 2017-01-21

首先最优滞后阶数确定，当填3时，P=3：当填2时，P=1，这个很难抉择。然后就是冲击函数的响应问题，都是在30年左右才显示收敛，附上Var取2，3两个VAR 的Ar图像证明这个两个模型都是平稳的。
问题是1：这是滞后阶数存在选择错误还是其他方面导致这个冲击函数发散？
2. 假设不存在错误的情况下，如何解释RES（房地产销售额）对GDP在0时期没有影响，在2-4区间首先有负面影响？

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查米儿丶

2017-1-21 03:37:55

图片顺序有点问题，p1：滞后阶数3 VAR冲击函数图像，P2：滞后阶数3 的AR图像，P3之后阶数2 AR图像，P4，滞后阶数2的Var冲击函数图像。

首先最优滞后阶数确定，当填3时，P=3：当填2时，P=1，这个很难抉择。然后就是冲击函数的响应问题，都是在30年左右才显示收敛，附上Var取2，3两个VAR 的Ar图像证明这个两个模型都是平稳的。问题是，这是滞后阶数存在选择错误还是其他方面导致这个冲击函数发散。

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crystal8832

2017-1-21 05:19:15

事实上并不是30时才收敛，在看脉冲响应结果的时候不能忽略之间区间，有的IRF在初始时刻就是不显著的，收敛不收敛无从谈起，有的在第二期也就不显著了。

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查米儿丶

2017-1-21 13:45:33

自顶一下。

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查米儿丶

2017-1-21 19:42:21

再顶一下。

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查米儿丶

2017-1-22 14:43:26

诚信求助，麻烦大触帮帮忙。

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