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关于VAR模型阶数p的选择
cfkse
5809 6
2014-05-27
下面是我所做的VAR模型的滞后期（p）选择表， QQ图片20140525195755.jpg 我想请问一下我这个VAR模型的滞后阶数P应该怎么选择啊，因为3阶 与 4阶都有两个指标显著啊，还有第七阶有一个指标显著，求大神解答
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tlw1987
2014-5-27 19:55:55
首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。
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cfkse
2014-5-27 20:35:53
tlw1987 发表于 2014-5-27 19:55
首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。
谢谢！！！
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ZGYNLF119986
2014-5-27 21:11:18
p的选择与各变量的分布特征有很大的关系，这决定了选择什么样的准则。
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cfkse
2014-5-28 10:20:29
ZGYNLF119986 发表于 2014-5-27 21:11
p的选择与各变量的分布特征有很大的关系，这决定了选择什么样的准则。
可以具体一点吗？？？
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放羊的小孩001
2014-5-28 21:35:01
主要是根据AIC和SC的值来判断，AIC和SC的值越小越好。所以p应该选择是4，这个你可以查查书上面的理论知识，有介绍的。
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