全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
动态面板模型的系统广义矩估计问题求助
bbs0805
14962 16
2015-06-10

    我按以下公式计算回归系数得到的结果与用软件计算得到的结果有较大差异，现向大家请教问题出在哪儿？

         Stata的命令为：xtdpd  y  l.y , dgmmiv(y)  lgmmiv(y)

     我用的计算公式如下：

记：

无标题.jpg


由于上面的图片不清晰，下面是公式的PDF文件：

xtdpd .pdf
大小:(148.78 KB)

 马上下载

非常感谢！

附件列表
无标题.jpg

原图尺寸 105.14 KB

无标题.jpg

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
heric221
2015-6-11 09:54:02
感兴趣，来看看。
建议楼主上传两种估计结果
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

bbs0805
2015-6-11 17:08:54
heric221 发表于 2015-6-11 09:54
感兴趣，来看看。
建议楼主上传两种估计结果
heric221 说的对。谢谢提醒。
下面还是以两个截面，5期为例做了个数据（请见附件中的data.dta）用xtdpd命令估计，同时根据data生成了由各矩阵组成的数据（请见附件中的matrix.dta）并根据以第1楼的公式进行计算。
sample.zip
大小:(2.17 KB)

 马上下载

本附件包括：

  • matrix.dta
  • data.dta
  • do.do



计算结果如下：

. mata mata clear

. use data,clear

. xtset i t
       panel variable:  i (strongly balanced)
        time variable:  t, 1 to 5
                delta:  1 unit

. xtdpd y l.y,dgmmiv(y) lgmmiv(y)

Dynamic panel-data estimation                   Number of obs     =          8
Group variable: i                               Number of groups  =          2
Time variable: t
                                                Obs per group:
                                                              min =          4
                                                              avg =          4
                                                              max =          4

Number of instruments =      9                  Wald chi2(1)      =     648.75
                                                Prob > chi2       =     0.0000
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           y |
         L1. |   .6214547    .024399    25.47   0.000     .5736335    .6692758
             |
       _cons |   31.34604   1.414789    22.16   0.000      28.5731    34.11898
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).y
Instruments for level equation
        GMM-type: LD.y
        Standard: _cons

. use matrix,clear

. putmata model it=(i t) YX=(y x1 xc) Z=(zd1 zd1_1 z_d2_1 zd1_2 zd2_2 z3d zl1 zl2 zl3 zc) H=(H_1 - H_12),replace
(1 vector, 4 matrices posted)

. mata
------------------------------------------------- mata (type end to exit) -----------------------
:         Y=YX[.,1]

:         X=YX[.,(2..cols(YX))]

: //===================================================
:         model,strofreal(it)     //equation、i、t
            1       2       3
     +-------------------------+
   1 |   diff       1       3  |
   2 |   diff       1       4  |
   3 |   diff       1       5  |
   4 |  level       1       3  |
   5 |  level       1       4  |
   6 |  level       1       5  |
   7 |   diff       2       3  |
   8 |   diff       2       4  |
   9 |   diff       2       5  |
  10 |  level       2       3  |
  11 |  level       2       4  |
  12 |  level       2       5  |
     +-------------------------+

:         Y                                       //colvector Y
         1
     +------+
   1 |  10  |
   2 |   5  |
   3 |   2  |
   4 |  40  |
   5 |  45  |
   6 |  47  |
   7 |  17  |
   8 |   9  |
   9 |   4  |
  10 |  82  |
  11 |  91  |
  12 |  95  |
     +------+

:         X                                       //matrix X
         1    2
     +-----------+
   1 |  20    0  |
   2 |  10    0  |
   3 |   5    0  |
   4 |  30    1  |
   5 |  40    1  |
   6 |  45    1  |
   7 |  35    0  |
   8 |  17    0  |
   9 |   9    0  |
  10 |  65    1  |
  11 |  82    1  |
  12 |  91    1  |
     +-----------+

:         Z                                       //matrix Z
         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
     +---------------------------------------------------+
   1 |  10    0    0    0    0    0    0    0    0    0  |
   2 |   0   10   30    0    0    0    0    0    0    0  |
   3 |   0    0    0   10   30   40    0    0    0    0  |
   4 |   0    0    0    0    0    0   20    0    0    1  |
   5 |   0    0    0    0    0    0    0   10    0    1  |
   6 |   0    0    0    0    0    0    0    0    5    1  |
   7 |  30    0    0    0    0    0    0    0    0    0  |
   8 |   0   30   65    0    0    0    0    0    0    0  |
   9 |   0    0    0   30   65   82    0    0    0    0  |
  10 |   0    0    0    0    0    0   35    0    0    1  |
  11 |   0    0    0    0    0    0    0   17    0    1  |
  12 |   0    0    0    0    0    0    0    0    9    1  |
     +---------------------------------------------------+

:         H                                       //matrix H
[symmetric]
          1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
     +-------------------------------------------------------------------------+
   1 |    1                                                                    |
   2 |  -.5     1                                                              |
   3 |    0   -.5     1                                                        |
   4 |    0     0     0    .5                                                  |
   5 |    0     0     0     0    .5                                            |
   6 |    0     0     0     0     0    .5                                      |
   7 |    0     0     0     0     0     0     1                                |
   8 |    0     0     0     0     0     0   -.5     1                          |
   9 |    0     0     0     0     0     0     0   -.5     1                    |
  10 |    0     0     0     0     0     0     0     0     0    .5              |
  11 |    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    .5        |
  12 |    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    .5  |
     +-------------------------------------------------------------------------+

: //===================================================   
:         Szx=Z'*X

:         Szy=Z'*Y

:         S=Z'*H*Z

:         W=invsym(S)

:         b=invsym(Szx'*W*Szx)*Szx'*W*Szy

:         b                               //colvector of coefficient
                 1
    +---------------+
  1 |  .7605144217  |
  2 |  21.92306819  |
    +---------------+

: end
-------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
end of do-file


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

scientific
2016-9-3 16:16:21
求问楼主，系统广义距估计除了用stata,还可以用其他的软件做吗，比如Eviews。没用过stata
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

黃河泉
2016-9-4 17:36:37
scientific 发表于 2016-9-3 16:16
求问楼主，系统广义距估计除了用stata,还可以用其他的软件做吗，比如Eviews。没用过stata
虽然我很久没用 Eviews，但印象中是有这个功能的！你可以再查一下！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

scientific
2016-9-5 20:03:20
黃河泉 发表于 2016-9-4 17:36
虽然我很久没用 Eviews，但印象中是有这个功能的！你可以再查一下！
谢谢，我找过Eviews，只看到了广义距估计，没看到系统广义距
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群