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2015-06-13


请问这些写得是什么啊?不太懂,是面板数据的那一部分知识?


Cross-sectional/time seriesdata. Panel data. Longitudinal data.

t = time, i = firms, etc.

    yit = b0 + b1 x1it + b2 x2it + uit                       (i)

      

(i) is pooled model,constant coefficient model. b0,b1, b2, etc. the same for allobservations. uit ~ N (0, s2).

But could well bedifferences between the cross-sections e.g. firms.

FixedEffects Model

    yit = bi + b1 x1it + b2 x2it + uit                        (ii)

      

(ii) is fixed effectsmodel. The constant (b0)differs for each i. Hence bi.uit ~ N (0, s2).

RandomEffects Model

    yit = b0 + b1 x1it + b2 x2it + uit                       (iii)

uit= ui + vit

ui~ N (0, su2)

vit~ N (0, sv2)

      

(iii) is random effectsmodel. The error term (ui) differs for each i.


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2015-6-13 20:51:53
那先看看 格林的《计量经济分析》面板数据的章节的介绍
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2015-6-14 00:39:15
换用户名 发表于 2015-6-13 16:09
请问这些写得是什么啊?不太懂,是面板数据的那一部分知识?
Cross-sectional/time seriesdata. Panel d ...
这个就是介绍了面板回归的三种模型,基本上每本计量的书都会讲的。中文计量学推荐李子奈编写的
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2015-6-14 06:47:18
还推荐你看一本书,陈强的《高级计量经济学及Stata应有(第二版》
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