可转换债券价值评估与风险管理(高清)PDF
张卫国 (作者), 廖萍康 (作者)
出版社: 科学出版社; 第1版 (2014年1月1日)
外文书名: The Valuation and Risk Measurement of Convertible Bonds
丛书名: 管理学精品学术著作丛书


《可转换债券价值评估与风险管理》可作为高等院校金融工程、数理金融、管理科学与工程、财务管理、运筹与管理、系统工程等相关专业的师生研讨和教学用书，也可以作为证券公司、投资机构等研究机构专业人员研究和学习参考用书。
作者简介
张卫国，教授，国家杰出青年科学基金获得者，国家百千万人才工程国家级人选，国家有突出贡献中青年专家，国家社会科学基金重大（招标）项目首席专家，广东省珠江学者特聘教授，教育部新世纪优秀人才，广东省重点学科管理科学与工程学科带头人。其先后在美国哥伦比亚大学、加拿大滑铁卢大学做高级研究学者；长期从事金融工程与风险管理的理论与应用问题研究，出版著作3部，被国际权威索引SCI、SSCI收录60余篇，研究成果被SCI、SSCI收录论文引用200余次；获得高等学校科学研究优秀成果奖等省部级以上ZF奖14项，担任中国管理科学与工程学会常务理事、中国系统工程学会青年工作委员会委员、国外学术刊物Informations等杂志编委。
廖萍康，硕士，先后在中山大学数学与应用数学专业和华南理工大学管理决策与系统理论专业取得学士和硕士学位，主要从事金融衍生产品定价及风险管理等研究。近年来，在《系统工程》、《运筹与管理》、《系统管理学报》等国内管理科学重要学术期刊上发表学术论文多篇。
目录
第一篇可转债发展和研究概况
第1章可转债及其特征
1.1引言
1.2可转债的概念及构成要素
1.3可转债的特征
1.4可转债与其他金融产品的异同
1.5本章小结
第2章国内外可转债市场发展概况
2.1引言
2.2国外可转债发展历史
2.3中国可转债发展概况
2.4中国可转债市场与其他国外市场比较分析
2.5可转债在公司融资中的应用分析
2.6我国可转债发展面临的机遇和困难
2.7本章小结
第3章可转债理论研究概述
3.1引言
3.2可转债定价研究概况
3.3可转债风险度量和管理研究概况
3.4可转债融资动机研究概况
3.5可转债其他主题研究概述
3.6本章小结
第二篇可转债价值分析与经典定价方法
第4章可转债价值影响因素分析
4.1引言
4.2我国可转债的基本要素及价值影响分析
4.3我国可转债价格影响因素
4.4我国可转债价值低估现象和成因
4.5本章小结
第5章基于Black—Scholes期权定价理论的可转债定价方法
5.1引言
5.2几何分数布朗运动及参数估计
5.3期权定价若干定理和理论
5.4欧式期权B—S公式推导
5.5基于B—S公式的可转债定价组合模型
5.6可转债交换期权模型
5.7可转债定价因素模型
5.8息票、红利和交易费用对可转债定价的影响及其修正
5.9本章小结
第6章可转债数值定价方法
6.1引言
6.2树图方法
6.3有限差分方法
6.4有限元方法
6.5蒙特卡罗方法及其他方法
6.6本章小结
第7章考虑违约风险的可转债定价模型
7.1引言
7.2结构模型
7.3 Tsiveriotis—Fernandes模型
7.4 Ayache—Forsyth—Vetzal模型
7.5其他含违约风险的可转债定价模型
7.6本章小结
……
第三篇可转债定价理论扩展研究
第四篇可转债风险度量和管理