如何选择VECM模型里的协整方程 - 经管之家

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如何选择VECM模型里的协整方程

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收藏 2015-06-27

如题，我有三个变量，都是I(1),通过Johansen检验发现有2组协整关系。请问在建立VECM模型的时候如何选择协整方程？是选择最优的？还是两个都要包涵？如果是选择最优的协整方程，如何选取呢？在线等.......

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胖胖小龟宝

2015-6-28 00:11:25

一般选择第一个协整方程，但也要考虑经济意义

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