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2190 1
2015-06-29
我想用matlab做DCC_GARCH模型,安装了jplv7软件包,是可以用的,可是出来的结果有问题,代码是这样编写的,
[DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(data,1,1,1,1);
DCC_corr=squeeze(DCC_Ht(1,2,:))./(squeeze(sqrt(DCC_Ht(1,1,:))).*squeeze(sqrt(DCC_Ht(2,2,:))));
plot(DCC_corr)
结果
____________________________________________________________
   Diagnostic Information

Number of variables: 2

Functions
Objective:                            dcc_mvgarch_likelihood
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)

Constraints
Nonlinear constraints:             do not exist

Number of linear inequality constraints:    1
Number of linear equality constraints:      0
Number of lower bound constraints:          2
Number of upper bound constraints:          0

Algorithm selected
   medium-scale: SQP, Quasi-Newton, line-search


____________________________________________________________
   End diagnostic information

                                Max     Line search  Directional  First-order
Iter F-count        f(x)   constraint   steplength   derivative   optimality Procedure
    0      3      1488.84    -0.009998                                         
    1      6      1486.34   5.351e-017            1        -60.8          318   

Local minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in
feasible directions, to within the selected value of the function tolerance,
and constraints were satisfied to within the selected value of the constraint tolerance.

<stopping criteria details>

Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006):
  lower      upper     ineqlin   ineqnonlin
    1                                 
    2
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2015-6-30 00:30:11
本来我也打算用你用的那个公式求得动态相关系数,但是画图不是那么回事。转用R包了。tsDYn很好用。
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