[求助]谁能帮我？？

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收藏 2008-10-29

请问做回归模型的区间预测时，即预测值加减t乘以SE。当用GARCH模型做均值方程的预测值。

残差必须是独立，同分布的白噪声，并且还是正态分布吗？？？

还有，在Eviews5.0里面的GARCH模型拟和的窗口里，有一个ERRO选项：如果选了里面的正态分布，那么就能预测了吗？

选用T分布与正态分布还有广义误差分布有什么不同？？？

广义误差分布是什么意思？？？

请高手帮忙！

本人已经看过高铁梅的计量经济学的那本书了，但仍然有疑惑。

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2008-10-30 14:41:00

正态分布只是一种特殊的情况而已。

数据不一定符合正态分布，选用那种分布也不确定，要视数据而言。

广义误差分布（Generalzed error distribution 或 Exponential power distribution）是一种连续概率分布，使用尺度参数a和指数b。它的概率密度为：

$p(x) \mathrm{d}x = {1 \over 2 a \Gamma(1+1/b)} \exp{(-|x/a|^b)} \mathrm{d}x$

当b = 1时，即缩减成一个拉普拉斯分布。当b = 2且 $a = \sqrt{2} \sigma$ 时，就成为正态分布。

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2008-10-30 23:09:00

谢谢！那么预测的时候我能用那个上面的区间估计吗？？

还有，我的残差分布为正态的话们就满足不了做GARCH（1，1）的约数条件——系数非负且和小于1，那么我的区间还能按照上面的做吗？？

因为股价我们在不同的时间段不同的股票都是过了，用GARCH模型消除异方差后，残差的序列也不相关了，但始终无法找到同时满足残差分布为正态，系数非负且显著，系数和小于1的。模型的可决系数很高，AIC值也较OLS估计的小，对数似然值也较OLS的大，是否可以做ERRO选项的正态分布下和T分布下的估计？？？

谢谢帮忙！

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