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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2119 1
2008-10-29

在回归模型中区间预测的时候,有公式:预测值加减t乘以SE构成预测区间。当用GARCH模型消除股价里残差异方差后,在Eviews5.0里的FROECAST预测时,里面的SE是否能够直接带入预测区间的公式。如果不能那么公式应该是什么???

还有消除异方差,要得到的残差序列必须是白躁声(独立同分布序列)和服从正态分布的吗???是必须吗?

在GARCH模型拟和的方程窗口中,ERRO选项里的GED的含义是什么?

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2015-5-24 15:17:28
GED是指GED分布,有三个选项:正态分布、学生t分布、GED分布
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