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面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍,请问为什么?
楼主
victorliou
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2015-07-02
面板数据的RE估计结果是FE估计结果的40倍,请问为什么?
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沙发
xddlovejiao1314
2015-7-31 11:27:10
不同的参数估计方法其背后对应的计算原理不一样,所以参数估计有差别很正常。我个人觉得楼主现在在意的应该不是为什么这两种方法参数估计结果差距40倍,而应该是混合OLS回归,面板固定效应模型和面板随机效应模型这3个方法间应该选择哪个。有相应的统计量协助判断的。推荐陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》一书,有详解。祝好运。
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藤椅
杠杠
2015-8-9 00:20:09
极有可能RE不能用了,Hausman test做下看,因为RE基于解释变量与随时间固定不变的误差之间的相关性为0
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板凳
victorliou
2015-8-22 11:16:22
谢谢xddlovejiao1314 和 杠杠
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