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2015-07-10
动态面板数据,GMM估计,遇到以下疑惑:
被解释变量为一般定量变量(如:工资水平)
内生变量为虚拟变量(如: 是否加入工会)、计数变量(如:观测时期内的失业次数),是否还能利用GMM方法估计

具体问题如下:
1.内生解释变量为虚拟变量,也有看到继续利用GMM方法进行估计的,不多。小疑惑:由于内生变量为二值变量,使用GMM方法,估计是否会有偏?
2.进一步,若内生解释变量为计数变量,还能利用GMM方法进行估计吗?
3.模型角度:解释变量含有计数变量(如:观测时期内的失业次数),被解释变量为一般定量变量(如:工资水平),这样的模型是否合理,经济意义又如何解释? (有建议认为,若解释变量含有计数变量,被解释变量一般也是计数变量,然后利用计数模型估计)

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2015-7-14 15:03:49
个人觉得
1. GMM对应的是OLS,是你最优化的目标函数不同而已,GMM和动态面板没有直接关系,内生和GMM也不是讨论的一个问题
2. 计数变量就是个离散变量吧,这个没有关系,但是你的y是工资水平,这个应该不能用最简单的模型吧,是不是用mlogit还是什么的
3. 解释起来跟普通模型一样啊,只是我觉得你的模型不对。
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2015-7-17 18:26:00
tony2040044 发表于 2015-7-14 15:03
个人觉得
1. GMM对应的是OLS,是你最优化的目标函数不同而已,GMM和动态面板没有直接关系,内生和GMM也不是 ...
嗯嗯,谢谢。
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