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ADL模型里怎么用HAC标准差，指令是什么？
沙漠小草1990
2331 1
2015-07-13
ADL模型里怎么用HAC标准差，指令是什么？
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hrhly1991
2017-5-15 09:54:05
以ADL(2,1)为例
g d_y=d.y
reg d_y  d.d_y d2._y x
estat bgodfrey
newey d_y  d.d_y d2.y x ,lag(p)           //p滞后阶数
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