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ADL模型里怎么用HAC标准差，指令是什么？

沙漠小草1990

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收藏 2015-07-13

ADL模型里怎么用HAC标准差，指令是什么？

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2017-5-15 09:54:05

以ADL(2,1)为例
g d_y=d.y
reg d_y d.d_y d2._y x
estat bgodfrey
newey d_y d.d_y d2.y x ,lag(p) //p滞后阶数

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