全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3123 4
2015-07-14
用的模型是r=100*(lnpt-lnpt-1)来算收益率,想用ARMA但是怎么算这五年来都是不相关,但是网络上找了篇类似的人家都是相关的,求帮忙看看步骤哪里有问题啊?
附件列表
5.png

原图尺寸 17.61 KB

5.png

4.png

原图尺寸 21.24 KB

4.png

3.png

原图尺寸 21.02 KB

3.png

2.png

原图尺寸 46.81 KB

2.png

1.png

原图尺寸 12.96 KB

1.png

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-7-14 18:36:16
楼主你是什么意思,实在是没看懂,一开始说什么ARMA,我看你后面附上的图又是3个时间序列,单个时间序列分析可以用谱分析或者AR(I)MA,看楼主的模型和图,貌似是用三个时间序列做回归?如果楼主是做回归,请先检验三个序列的平稳性,不平稳的话,差分平稳后,再建立你所谓的回归模型!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-7-14 18:42:08
carryluocan 发表于 2015-7-14 18:36
楼主你是什么意思,实在是没看懂,一开始说什么ARMA,我看你后面附上的图又是3个时间序列,单个时间序列分析 ...
你好,我是想用ARMA,但是应该要先检测下时间序列是否相关吧?其实我的步骤是从下往上的。第一个先在EXCEL里对股指求ln,然后收益率r是100*(lnpt-lnpt-1)来算,平稳性ADF没有问题已经,然后就想看看自相关和偏相关,但是p值都很大,怀疑我的步骤是否有错?您觉得我这样做对么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-7-14 18:43:21
carryluocan 发表于 2015-7-14 18:36
楼主你是什么意思,实在是没看懂,一开始说什么ARMA,我看你后面附上的图又是3个时间序列,单个时间序列分析 ...
并不是三个时间序列回归,只用到了r,前两个是为了推出r所罗列的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-7-15 15:01:17
OK,一般用return后的数据都是平稳的,
直接看correlogram,看你数据情况,的确没有自相关...
要不试试看数据不先log,直接做difference
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群