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2015-07-22
是需要通过相关系数判断吗,还是怎么判断!
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2015-7-22 16:55:00
没有明白你的意思
相关系数仅仅表示线性的相关 和滞后先行没有关系
滞后的话一般会考虑滞后期
先行不太清楚(最多知道格兰杰是个先行因果检验)
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2015-7-23 09:20:00
是。如果你要看x_t和y_t的关系,就要算他们的相关系数。比如,让i=-12, -11, ..., 12,对每个i算x_t和y_{t+i}的相关系数。假如结果是i=4的时候相关系数最高,那x就比y先行4期。
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2015-7-23 10:05:23
藤原佐為 发表于 2015-7-23 09:20
是。如果你要看x_t和y_t的关系,就要算他们的相关系数。比如,让i=-12, -11, ..., 12,对每个i算x_t和y_{t+ ...
谢谢您的解答,我也是初次涉及,不太明白,i 是怎么取的,是什么意思,我是想看一个指标和多个指标的关系(先行或者滞后等)
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2015-7-23 10:06:15
胖胖小龟宝 发表于 2015-7-22 16:55
没有明白你的意思
相关系数仅仅表示线性的相关 和滞后先行没有关系
滞后的话一般会考虑滞后期
谢谢,我也不太懂,初次涉及
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2015-7-23 10:57:33
在中级宏观经济学中有关于先行、同步和滞后变量的说明,一般都是通过图形来判断,如果一个序列在另一个序列之前,特别是拐点在前面,基本就是先行的,比如像货币供给和GDP的关系。滞后和先行相反,像是就业和GDP的关系。同步变量既不先行也不滞后。相关系数只是和亲周期、逆周期判断有关。
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