工具变量怎么判断外生性？

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收藏 2019-05-01

如果是过度识别的话，可以用sogan检验判断外生性，但是如果是恰好识别的情况，怎么确定选择的工具变量是否满足外生性呢？

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2019-10-28 19:45:32

没有统计方法能够检验恰好识别状态下工具变量的外生性，只能用“经济理由”去定性分析其外生性，或者从排他性的角度论证工具变量只有通过影响自变量来影响因变量

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2019-11-1 18:02:34

过度识别的时候也是没有办法判断的。过度识别检验都基于一个假设，即“至少有一个工具变量是外生的”，因此只有在确定其中一个工具变量是外生的时候，过度识别检验才有效。因此，针对工具变量的外生性，还是要进行定性讨论。

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2019-11-8 10:38:26

伍德里奇的计量经济学导论对这个问题有详细的解说，楼主可以看看。

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2021-12-5 20:49:10

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