我想了一下，第一个问题其实就是在问第二个问题。

回答：

“绝对的”风险偏好者不会买保险。

但是一般人都会买，就算是他是风险偏好的。

原因如下：

在缺乏对效用函数形态进行约束的情况下，期望效用假设与冒险行为和风险规避行为都是一致的。弗里德曼和赛弗里（Friedman-Savage，油炸活人和野人）指出，如果效用函数的形态下图所示，那么，个人可能同时购买保险和彩票。但是，认为赌博是效用函数非凹性结果的理论存在两个问题：

1、由于对赌博施加影响比较容易而且成本很小。因此，当个人初始财富落到效用函数的非凹区间时，个人会把赌博移到该区间以外。如图所示，某个人当其初始财富是E（W）时，他会进行多种赌博，并且都到W1点、或W2点终止。尽管，个人进行多种赌博并不常见，但是当个人采用这种赌博方式时，他的行为就像是一个风险厌恶者。

2、许多赌博具有比公平竞争更坏的奇怪性质。如果赌博是为了追求财富的期望效用最大，那么最优的策略是把所有注都压在一次赌博之上。不过，日常观察的现象是，许多人把他们的赌资分成许多小份然后再下注。这种现象和认为赌博具有娱乐价值的理论是一致的。

1945年，油炸活人和野人提出，只有凸部的效用函数来解释为什么个人同时买保险和买彩票。但是，这样的个人会让大赌徒离开凸部分而成为风险厌恶者。赌徒可以用其具有娱乐价值来解释，这与日常观察到的行为是一致的，即人们把注分散压到小赌上。

[此贴子已经被作者于2008-11-11 21:41:23编辑过]