本人费了大量心血，有的文献甚至是真金白银从别处辗转购买，现在奉献给大家，也算长期从论坛受益的回报；但是最近我穷的无法再共享论坛的资源，所以这次象征性出售(若大家真的懂行，就会知道确实是象征性的，绝对物有所值)。
下面，我给大家对内容稍作介绍，本专题是经济学、工程技术应用或者统计理论中一个重要分支----结构变点监测与估计，文献集中于变点估计的最小二乘法(LSE)(说道LSE，估计读者们大多会会心一笑：“老方法嘛，见过！”，但是我要告诉你，此中内容复杂)，共有10篇经典文献(从1994到2008)，分为三大块，第一大块为开山之作(两篇)，第二大块为非常繁琐，特选取经典综述一篇(截止2005)，第三大块为一些经典文献：
（ 一）.~首先是两篇变点估计LSE的开山之作，由美籍华裔计量经济学家白居山教授(Bai Jushan)分别于1994和1997年发表。第一篇主要集中在位置模型(误差为线性过程)的变点监测和估计问题，构造了统计量，得出了统计量的弱相合性、强相合性、收敛速度及渐进正态性。而第二篇则把该方法推广到了一般的线性模型，同时得出了统计量的上述性质。两篇文献均有随机模拟和实例分析，无论对理论工作研究者还是实证应用研究者，均有很大的借鉴价值。两篇题目例如下：
1. 《least square estimation of a shift in linear process》
2. 《Estimation of a change point in multiple regression models》
（二）.~继白居山教授之后，一大批计量经济学家和统计学家相继跟进，在统计模型特别是经典的经济模型的变点监测和估计理论中作出了杰出贡献，特别值得一提的是Boston大学的计量经济学家Perron及其学生们创造性的吸收了白教授的基本思想，将其推广到带滞后变量的线性模型，带趋势的单位根，自变量为平稳随机变量的线性模型，甚至一般的自变量为非平稳随机变量(如一阶平稳)的“协整”(Co-integration,国人又翻译为“同积”)模型，非常精彩，我特意倾心风险Perron教授在2005年应邀发表在《Palgrave Handbook of Econometrics》上的变点专题，这是非常精彩的文献综述(截止到2005)。该篇题目例如下：
3. 《Dealing with structural breaks》
（三）.~下面是一些经典文献
4. 《Estimating multiple breaks one at a time》
5. 《Estimating restricted structural change models》
6. 《Computation and analysis of multiple structural change models》
7. 《Assessing the Relative Power of Structural Break Tetsts Using a Framework Based on the Approximate Bahadur Slope》
8. 《Change point estimation in regressions with I(d) variables》
9. 《Change-point estimator in gradually changing sequences》
10. 《Detecting a change in the intercept in multiple regression》
特别跟大家提提，上边那位Perron教授，可是协整分析中，PP平稳检验法中之后一个P是也，乃大家也
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