为了说清楚我的问题，可能有些啰嗦。望各位高手耐心指教。谢谢。

我的步骤是：

1、先检验各时间序列的平稳性（有多个时间序列变量），检验均存在一阶单整，故可以做协整检验。

2、在做协整（选择用Johansen检验）之前要确定滞后阶数，好像是Johansen检验的结果对滞后阶数的选择是比较敏感的。（因为Johansen检验是一种基于向量自回归（VAR）模型的检验方法，所以在进行协整检验之前必须确定VAR模型中变量的滞后阶数。）

3、通过VAR模型中变量的滞后阶数检验，发现当3阶滞后时满足稳定性条件（AR跟检验）。由于样本有限，最大只能滞后3阶。这样的话协整检验就是滞后2阶，经协整检验后存在协整关系。但当建立误差修正模型时，由于样本有限，最大只能滞后1阶。

我的问题是：如何解决滞后阶数的选择问题？误差修正模型最大只能滞后一阶，而其对应的VAR模型在滞后2阶时却不满足稳定性条件。