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请问做出来的误差修正模型方程式怎么写呢？
ghfay
11110 7
2014-12-09
QQ截图20141209121647.png

看到论坛上有说误差修正项的系数必须为负，指的是第二大栏里的所有系数么？求问这个误差修正模型是不是正确，误差修正模型方程式怎么写？（ADF单位根1阶，协整johansen检验也做过）谢谢大家了
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@浪花朵朵开
2014-12-10 09:24:46
误差修正（ECM）项系数为负，表明存在反向修正机制，可以动态的调整短期均衡偏离，是指CointEq1这一栏。VEC很多的误差修正系数也是正的。VEC方程式可以用矩阵的形式表达出来，你可以参见高铁梅那本书，那本主要是讲Eviews
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ghfay
2014-12-23 11:20:51
@浪花朵朵开 发表于 2014-12-10 09:24
误差修正（ECM）项系数为负，表明存在反向修正机制，可以动态的调整短期均衡偏离，是指CointEq1这一栏。VEC ...
那请问我这样都是正的系数成立么？可以做么？
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@浪花朵朵开
2014-12-23 15:00:35
ghfay 发表于 2014-12-23 11:20
那请问我这样都是正的系数成立么？可以做么？
那你看你有没有经济意义，你研究的对象了，单纯的VEC只是统计意义！
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ghfay
2015-3-7 20:18:06
好的,谢谢~~~~~~~
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maodongjun
2015-3-8 16:17:41
D(Y)=C+0.04Coineq（即e，下标t-1）
     t=（）（）

不过，请允许我对你的VECM结果系数表示小小的怀疑。有没有检验异方差和自相关等？
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