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回归系数约束的问题
楼主
xunx
2148
1
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2015-08-10
请问连老师:
以一个简单OLS回归为例:
y = beta1*X1 + beta2*D1 + beta3*D2 + mu
其中X1为连续变量,D1和D2位dummy.现在有两个约束条件:
beta2 + beta3 = 0, 即系数和为零
beta2*D1 + beta3*D2 = 0, 即dummy变量系数与原值的乘积加总和为零
请问第二条约束条件如何实现? 这里的dummy可以是年份dummy,原问题设置这两条约束条件的意思是要使得年份效应正交.
谢谢!
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沙发
arlionn
2015-9-17 09:45:49
基本思路是,你把上述约束条件写出来,整理好变形后的模型。
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