GARCH-t计算VaR风险价值 - 经管之家

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GARCH-t计算VaR风险价值

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收藏 2015-08-18

如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！

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2015-8-19 08:34:06

自己顶一下

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李丽331076503

2018-1-17 17:15:08

前辈，您这个问题解决了吗？我也有同样的问题希望能得到你的指导

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2021-7-22 11:20:59

请问您的问题解决了吗？我也遇到同样的疑惑。

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