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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-08-23
请教各位大神一个问题,用stata做面板数据的单位根检验时,什么时候要加包含时间趋势trend,什么时候不加?
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2015-8-24 08:40:07
根据经济变量的情况择情选取,对数GDP加,利率、汇率不用加。
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2015-8-24 15:45:43
niuniuyiwan 发表于 2015-8-24 08:40
根据经济变量的情况择情选取,对数GDP加,利率、汇率不用加。
谢谢!!
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2015-8-25 10:21:25
It should be added all the time. A nonstationary time series can include both deterministic and stochastic trend.
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2017-3-10 15:33:18
我再陈强书上看到的,你应该先做出时间趋势图,然后根据波动的趋势判断是否加入截距项和时间趋势。
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2018-5-2 23:51:00
waterhorse 发表于 2015-8-25 10:21
It should be added all the time. A nonstationary time series can include both deterministic and stoc ...
我的变量画图出来是有时间趋势的,用ht检验,加了trend后p值为0,不存在单位根。不加trend的p值为0.5。想问我是以不加trend还是加了的检验为准?
如果我以加了trend为准的话,后续回归还要不要控制时间趋势?
着急,盼复!
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